El 1663, per decret del tsar Alexei Mikhailovich, es va iniciar la construcció d'una fortalesa a la zona alta del Volga. L’objectiu és defensar les fronteres del sud-est. Així comença la història de Penza, com, de fet, en moltes altres ciutats del centre de Rússia.
Època de l’edat mitjana
La missió inicial de la fortalesa era protegir-se dels tàtars; els habitants dels pobles dels voltants van buscar refugi darrere dels seus murs fiables. La població va augmentar i els hostes de l’Est van començar a arribar amb menys freqüència amb objectius depredadors. Va començar una nova etapa més pacífica de la vida de la ciutat. A més, va canviar el seu estatus, el 1719 es va formar la província de Penza i la ciutat es va convertir en el seu centre.
El 1780, es van observar els següents canvis a la història de Penza, ara no és el centre de la província, sinó la principal ciutat del govern de Penza. Després de 16 anys, es converteix en el centre del districte de Penza i la província de Penza. A finals del segle XVIII va començar l’època del floriment cultural d’aquest assentament. El 1796, Penza va ser declarada ciutat provincial.
Una època d’alts i baixos
El començament del segle XIX a la història de Penza, en definitiva, va estar marcat per un cert revés. Això va succeir en relació amb l'abolició de la província el 1801, respectivament, el retorn de Penza a l'estatus de ciutat comtal. És cert que aquest període va durar completament poc temps, la província es va restaurar, Penza és la seva capital i l'estatus de la ciutat principal de la província es va mantenir fins al 1928, fins que la següent reforma administratiu-territorial va ser concebuda i realitzada pel govern soviètic..
El segle XIX és un període de prosperitat no només per a Penza, sinó per a tota Rússia, les indústries es desenvolupen activament, apareixen una línia de ferrocarril, una foneria de ferro, una fàbrica de paper i un hipòdrom. L'esfera cultural també s'està desenvolupant: els residents a Penza estan orgullosos que el primer circ rus aparegui a la seva ciutat.
L'era de la prosperitat continua a principis del segle XX, llavors Penza, juntament amb tota Rússia, viu esdeveniments revolucionaris, un canvi de poder polític, guerres, col·lectivització i industrialització. La història de la ciutat és inseparable de la història del país.
